कैसे को मापने के लिए अस्थिरता विदेशी मुद्रा बाजार में

उतार-चढ़ाव में परिवर्तन के रिटर्न की एक मुद्रा जोड़ी पर एक विशिष्ट अवधि, वार्षिक रिपोर्ट के प्रतिशत के संदर्भ में. बड़ी संख्या, अधिक से अधिक कीमत आंदोलन के समय की अवधि से अधिक. वहाँ रहे हैं तरीके का एक संख्या को मापने के लिए उतार-चढ़ाव, के रूप में अच्छी तरह के रूप में विभिन्न प्रकार के उतार-चढ़ाव.

उतार-चढ़ाव इस्तेमाल किया जा सकता को मापने के लिए उतार चढ़ाव का एक पोर्टफोलियो है, या मदद करने के लिए निर्धारित विकल्पों की कीमत पर मुद्रा जोड़े. समझने और सीखने कैसे को मापने के लिए विदेशी मुद्रा में अस्थिरता बाजार के लिए करना चाहिए है हर गंभीर व्यापारी.

विभिन्न प्रकार के उतार-चढ़ाव

वहाँ रहे हैं दो विशिष्ट प्रकार के उतार-चढ़ाव. क्या पहले से ही हुआ है के रूप में जाना जाता ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव है, जबकि क्या बाजार सहभागियों जा रहा है लगता है ऐसा करने के लिए संदर्भित किया जाता है के रूप में गर्भित अस्थिरता. पूर्व, इस्तेमाल किया जा सकता है भविष्यवाणी करने के लिए के बाद, लेकिन बाद में एक बाजार है, इनपुट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि लोगों में भाग ले रहे हैं विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार.

बाजार का अनुमान है कि कितना की एक मुद्रा जोड़ी के उतार चढ़ाव हो जाएगा एक निश्चित अवधि में भविष्य के रूप में जाना जाता है गर्भित अस्थिरता. विकल्प व्यापारियों का उपयोग कर सकते हैं एक मुद्रा अस्थिरता सूचकांक की कीमत के लिए विकल्प मुद्रा जोड़े पर. गर्भित अस्थिरता है आम तौर पर माना जाता है एक उपाय की भावना. जब मुद्रा बाजार संतुष्ट हैं, गर्भित अस्थिरता अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जब डर पैठ बाजार के माहौल, गर्भित अस्थिरता बढ़ जाता है ।

गर्भित अस्थिरता है मूल्य के लिए इस्तेमाल किया मुद्रा विकल्प

गर्भित अस्थिरता का एक महत्वपूर्ण घटक है विकल्प का मूल्यांकन. वहाँ रहे हैं दो मुख्य शैली के विकल्प पर मुद्रा जोड़े – एक कॉल विकल्प और एक डाल विकल्प. एक कॉल विकल्प सही नहीं बल्कि दायित्व की खरीद करने के लिए, एक मुद्रा जोड़ी पर एक विशिष्ट विनिमय दर पर या एक निश्चित तारीख से पहले. एक डाल विकल्प सही नहीं बल्कि दायित्व के लिए बेचने के एक मुद्रा जोड़ी पर एक विशिष्ट विनिमय दर पर या एक निश्चित तारीख से पहले. विनिमय दर, जहां मुद्रा जोड़ी हो जाएगा transacted है के रूप में भेजा हड़ताल की कीमत है, जबकि तिथि जिसमें विकल्प चाची, कहा जाता है समाप्ति की तारीख.

विदेशी मुद्रा विकल्पों में उद्धृत कर रहे हैं डीलरों द्वारा मुद्रा बाजार में दो अलग अलग तरीकों से. डीलरों समय पर बोली होगी के एक नंबर का वर्णन करता है कि उतार-चढ़ाव की उम्मीद के लिए एक विशिष्ट विकल्प समाप्त हो रहा है कि एक निश्चित तिथि पर.

समय पर वे बोली मूल्य के विकल्प । विकल्प पर मुद्रा वायदा हमेशा से रहे हैं के रूप में उद्धृत एक कीमत होती है. विकल्प पर मुद्रा विनिमय ट्रेडेड फंड भी कर रहे हैं के रूप में उद्धृत एक कीमत होती है.

कीमत एक मुद्रा के विकल्प को शामिल किया गया बाजार में उतार-चढ़ाव की एक मुद्रा जोड़ी; जो है कितना, बाजार सहभागियों का मानना है कि एक बाजार में कदम होगा, एक वार्षिक आधार पर. यदि आप कर रहे हैं एक सक्रिय मुद्रा विकल्प व्यापारी आप की संभावना हो जाएगा के बारे में पता गर्भित अस्थिरता के प्रत्येक प्रमुख मुद्रा जोड़ी. उन लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं कि सक्रिय रूप से व्यापार विकल्प, वहाँ रहे हैं कुछ उपकरण आप का उपयोग कर सकते हैं खोजने के लिए मौजूदा विकल्प गर्भित अस्थिरता.

का निर्धारण करने के लिए निहित अस्थिरता के लिए एक वित्तीय साधन की आवश्यकता है कुछ जानकारी है. समीकरण एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल । सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया और प्रसिद्ध विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल है ब्लैक स्कोल्स विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल ।

मुद्रा विकल्प मूल्य निर्धारण

एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग करता है कई आदानों शामिल हैं जो हड़ताल की कीमत के विकल्प (जो है, एक विनिमय दर), समय सीमा समाप्ति दिनांक के विकल्प के साथ, मौजूदा विनिमय दर, ब्याज दर के प्रत्येक मुद्रा, के रूप में अच्छी तरह के रूप में गर्भित अस्थिरता के विदेशी मुद्रा विकल्प है । गणना निर्धारित करता है, संभावना है कि अंतर्निहित विनिमय दर ऊपर या नीचे हो जाएगा एक हड़ताल की कीमत पर निर्भर करता है, कि क्या तुम पैदा कर रहे हैं एक मूल्य के लिए एक कॉल या एक डाल विकल्प.

सभी आदानों के लिए ब्लैक स्कोल्स मूल्य निर्धारण मॉडल से संबंधित हैं करने के लिए एक दूसरे के और इसलिए यदि आप जानते हैं कि कीमत के विकल्प के साथ, आप कर सकते हैं वापस बाहर गर्भित अस्थिरता के विदेशी मुद्रा विकल्प है । तो, अगर आप एक विकल्प की कीमत (या बोली प्रस्ताव के प्रसार के लिए एक विकल्प), आप का उपयोग कर सकते हैं एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल खोजने के लिए निहित अस्थिरता मुद्रा जोड़ी.

एक सरल विकल्प कैलकुलेटर आप की अनुमति देगा करने के लिए इनपुट मूल्य और fx विकल्प के उतार-चढ़ाव एक विशिष्ट मुद्रा साधन है ।

एक और सरल तरीके से प्राप्त करने के लिए उतार-चढ़ाव की एक मुद्रा ईटीएफ का उपयोग करने के लिए याहू वित्त. विकल्प श्रृंखला ऊपर के उदाहरण से पता चलता है एक महीने के विकल्प की कीमत के सबसे करीब है कि पैसे ($106), है, गर्भित अस्थिरता के 7.73%. यह एक तरह का आकलन करने का क्या विकल्प व्यापारियों का मानना होगा के आंदोलन FXE (Currencyshares यूरो ट्रस्ट) के पाठ्यक्रम पर आने वाले वर्ष में.

एक बार जब आप जानते हैं जहाँ वर्तमान गर्भित अस्थिरता है, यह उपयोगी है समझने के लिए जहां यह अतीत में था. वहाँ कुछ मुफ्त सॉफ्टवेयर के संस्करणों होगा कि आप को दिखाने के ऐतिहासिक अस्थिरता. Ivolatility.com, प्रदान करता है एक विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव चार्ट जो आप मदद कर सकते हैं निर्धारित रिश्तेदार स्तर की गर्भित अस्थिरता. नि: शुल्क संस्करण से पता चलता है मुद्रा ईटीएफ निहित fx अस्थिरता सूचकांक के लिए 52-सप्ताह है, और उपयोगी है का निर्धारण करने में अपेक्षाकृत शक्ति वर्तमान की गर्भित अस्थिरता.

वहाँ कुछ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर संकुल उपलब्ध है कि आप की अनुमति देगा देखने के लिए लंबी अवधि के ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव पर मुद्रा वायदा के रूप में अच्छी तरह के रूप में मुद्रा ईटीएफ । सॉफ्टवेयर के इस प्रकार की अनुमति देगा प्रदर्शन करने के लिए आप कई अलग अलग प्रकार के तकनीकी विश्लेषण के अध्ययन पर ऐतिहासिक अस्थिरता. के बाद से गर्भित अस्थिरता है, आम तौर पर एक मतलब लौटना प्रक्रिया में, आप का उपयोग कर सकते हैं विभिन्न तकनीकी अध्ययन के लिए उपाय है कि इस – इस तरह के रूप में बोलिंगर बैंड सूचक है ।

तकनीकी तरीकों को मापने के लिए उतार-चढ़ाव

बोलिंगर बैंड सूचक को दिखाने के लिए एक 2-मानक विचलन बैंड के ऊपर और नीचे 20 दिन चलती औसत । इन चूक बदला जा सकता है, निर्भर करता है कैसे व्यापक पर आप विश्वास वितरण होना चाहिए । तो आप उपयोग कर सकते हैं एक 3 मानक विचलन पर एक 50 दिन चलती औसत आप पसंद करते हैं.

जब गर्भित अस्थिरता सूचकांक हिट बोलिंगर बैंड उच्च है, जो 2-मानक विचलन से ऊपर के 20 दिन चलती औसत, गर्भित अस्थिरता माना जा सकता है, अमीर है, और जब गर्भित अस्थिरता हिट बोलिंगर बैंड कम (2 मानक विचलन के नीचे 20 दिन चलती औसत), के स्तर पर माना जाता है सस्ते. इस प्रकार के विश्लेषण में मदद करता है विदेशी मुद्रा व्यापारी को लागू उतार-चढ़ाव के आधार रणनीतियों.

इसके अतिरिक्त, आप का उपयोग कर सकते हैं बोलिंगर बैंड का मूल्यांकन करने के लिए उतार-चढ़ाव के किसी भी सुरक्षा. अंतर में परिवर्तन की बोलिंगर बैंड (परिवर्तन में मानक विचलन) का एक उपाय है ऐतिहासिक अस्थिरता. बोलिंगर बैंड चौड़ाई का एक उपाय है के बीच अंतर बोलिंगर बैंड उच्च शून्य से बोलिंगर बैंड से कम है । के रूप में बोलिंगर बैंड चौड़ाई का विस्तार, ऐतिहासिक अस्थिरता बढ़ती है और जब बोलिंगर बैंड चौड़ाई ठेके ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव गिर रही है.

समझ ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव

इसके अलावा मूल्यांकन करने के लिए निहित अस्थिरता के लिए कैसे निर्धारित करने के लिए अस्थिर बाजार हो सकता है, आप भी कर सकते हैं मूल्यांकन क्या अतीत में क्या हुआ है यह निर्धारित करने के लिए भविष्य में उतार-चढ़ाव. यह जाना जाता है के रूप में ऐतिहासिक अस्थिरता. ऐतिहासिक अस्थिरता हमें बताता है कि कैसे ज्यादा के बाजार में ले जाया गया है, एक वार्षिक आधार पर. ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव के द्वारा की गणना है परिभाषित करने के लिए कई मानकों के साथ.

सबसे पहले, आप की जरूरत है तय करने के लिए अवधि पर जो आप के लिए गणना कर रहे हैं में परिवर्तन की कीमत. ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करके गणना की रिटर्न; जो मूल्य में परिवर्तन की एक मुद्रा जोड़ी. बुनियादी अवधि में किया जा सकता है एक दिन बदल जाता है, जो अक्सर प्रयोग किया जाता है, या एक 1 सप्ताह या 1 महीने के परिवर्तन. तुम भी आवश्यकता होगी कैसे निर्धारित करने के लिए कई अवधियों आप के प्रयोग पर योजना में गणना.

इस प्रक्रिया को आसानी से हो सकता है के साथ पूरा किया एक्सेल या एक कैलकुलेटर का उपयोग करके. क्या आप वास्तव में कर रहे हैं की कोशिश कर की गणना करने के लिए मानक विचलन है, जो औसत चुकता विचलन से मतलब है. आखिरी बात तुम क्या करने की जरूरत है annualize संख्या से गुणा करके उतार-चढ़ाव के द्वारा समय के वर्गमूल के है जो एक वर्ष में दिनों. उत्पादन संख्या एक प्रतिशत मूल्य है, जो आपको बताता है कि सालाना आंदोलन के रिटर्न की एक मुद्रा जोड़ी.

आप उपयोग कर सकते हैं विभिन्न तकनीकी विश्लेषण उपकरण के लिए मदद से आप गेज ऐतिहासिक अस्थिरता. वहाँ कई बार कर रहे हैं कि वर्तमान गर्भित अस्थिरता अधिक है या कम से ऐतिहासिक अस्थिरता. याद रखें कि ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव के अतीत का प्रतिनिधित्व करता है, और निहित अस्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है क्या व्यापारियों का मानना भविष्य होगा.

एक सांख्यिकीय सूचक है कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किया उपाय करने के लिए ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव के औसत सच रेंज (एटीआर) के सूचक विकसित जे Welles वाइल्डर द्वारा. इस सूचक विकसित किया गया था को मापने के लिए वास्तविक आंदोलनों की सुरक्षा को लागू करने के लिए व्यापार रणनीतियों के आसपास उतार-चढ़ाव । औसत सच रेंज से भिन्न होता है एक मानक सीमा के सूत्र के रूप में यह शामिल अंतराल में कीमत कार्रवाई की है ।

द्वारा इस्तेमाल की तकनीक बेतुकी को शामिल किया गया था निरपेक्ष मूल्यों की गारंटी देता है जो सकारात्मक संख्या. महत्वपूर्ण है को मापने के लिए दो अंक के बीच दूरी की परवाह किए बिना दिशा.

तो तुम क्यों चाहते हैं पता करने के लिए ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव के एक मुद्रा जोड़ी? एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह मदद कर सकते हैं आप अपने जोखिम का प्रबंधन. ज्यादातर व्यापारियों नहीं है पर्याप्त विचार व्यापार के जोखिम. हालांकि, गंभीर व्यापारी को समझता है और शामिल किया गया उतार-चढ़ाव में अपने व्यापार की योजना है.

चाहे आप प्रबंध कर रहे हैं एक मुद्रा जोड़ी या एक टोकरी मुद्रा जोड़े की यह उपयोगी है समझने के लिए समग्र जोखिम के अपने पोर्टफोलियो है. मूल्य जोखिम पर (वार), का एक तरीका है का वर्णन करने के जोखिम के भीतर एक पोर्टफोलियो मुद्रा जोड़े की. की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए रिटर्न कई मुद्रा जोड़े के लिए आवश्यक है का निर्धारण करने में पूंजी आप कम जोखिम है ।

यदि आप कभी भी पड़ा है एक स्थिति जिसमें आप एकाधिक मुद्रा के पदों को खोलने के किसी भी एक समय पर, अपने जोखिम की तुलना में बहुत अलग होने के लिए एक स्थिति को खोलने में सिर्फ एक मुद्रा जोड़ी. क्या आप प्रयास कर रहे हैं परिभाषित करने के लिए वार के साथ है, धन की राशि आप खो जाएगा, या लाभ के साथ एक विशिष्ट आंदोलन के अपने पोर्टफोलियो है.

जोखिम को मापने के साथ मूल्य जोखिम पर (वार)

मूल्य जोखिम पर निर्धारित किया जा सकता का उपयोग कर कुछ बुनियादी तरीके में. आप उपयोग कर सकते हैं एक विश्लेषणात्मक समाधान का उपयोग करता है जो ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव का निर्धारण करने के लिए प्रसरण में एक पोर्टफोलियो है । एक दूसरा उपाय है करने के लिए सिमुलेशन का उपयोग.

इसका मतलब यह है कि आप देखने में सब ऐतिहासिक पथ ले जाया गया है कि समय के साथ और अनुकरण सबसे संभावित परिदृश्य है. आप और अधिक डेटा है, और अधिक होने की संभावना आप के लिए सक्षम हो जाएगा कि एक समाधान खोजने प्रासंगिक है. मोंटे कार्लो सिमुलेशन के लिए एक लोकप्रिय तरीका नमूने के मूल्यों में एक डेटा श्रृंखला है.

बेशक, वहाँ कमियां हैं करने के लिए वार का उपयोग के रूप में केवल रणनीति को मापने के लिए बाजार में जोखिम. सबसे पहले, वहाँ रहे हैं कई मान्यताओं कि एक का उपयोग कर सकते हैं परिभाषित करने के लिए एक वार, जिसका अर्थ है वहाँ कोई मानक उपाय है । तरलता में एक भूमिका निभाता है परिभाषित करने की आपकी क्षमता का उपयोग करने के लिए वार के रूप में एक जोखिम प्रबंधन उपकरण है.

यदि आप चल रहे हैं के एक पोर्टफोलियो मुद्रा की बड़ी कंपनियों, अपनी तरलता अलग अलग हो जाएगा की तुलना में चलाने के लिए एक उभरते हुए बाजार पोर्टफोलियो. एक की मान्यताओं के साथ वार है कि आप सक्षम हो जाएगा से बाहर निकलने के लिए विशिष्ट मानकों के साथ. वार काम करता है अच्छी तरह से संपत्ति के साथ कर रहे हैं कि सामान्य रूप से वितरित नहीं होगा बाहर देख आंदोलनों की वजह से राजनीतिक अशांति या मुद्रा हेरफेर.

वर भी एक अपेक्षाकृत संकीर्ण परिभाषा और को शामिल नहीं करता है के अन्य प्रकार के जोखिम प्रबंधन की चुनौतियों का सामना इस तरह के एक क्रेडिट, जोखिम और तरलता जोखिम. गणना विशुद्ध रूप से ध्यान केंद्रित पर बाजार जोखिम और प्रदान कर सकता है सुरक्षा के एक झूठे अर्थ इस्तेमाल किया है, तो के रूप में एक स्टैंडअलोन उपाय है ।

इसके अतिरिक्त, वर से पता चलता है एक व्यापारी की सबसे बड़ी प्रतिकूल प्रभाव के एक बाजार की चाल पर एक पोर्टफोलियो है । मुद्रा जोड़े के साथ, वहाँ रहे हैं ऊपर और नीचे कदम करने की आवश्यकता है जो खाते में ले लिया जब को मापने के जोखिम के एक पोर्टफोलियो है.

वहाँ कारणों की एक संख्या हैं आप चाहते हैं पता करने के लिए सबसे अस्थिर मुद्रा जोड़े. पहली है निर्धारित करने के लिए आप जोखिम मान रहे हैं. यह महत्वपूर्ण है पता करने के लिए कि क्या एक परिसंपत्ति ले जाया गया है 100% पिछले एक साल में 10%. समझ के जोखिम को एक मुद्रा जोड़ी या एक टोकरी के लिए मुद्रा जोड़े के लिए जरूरी है एक सफल व्यापार रणनीति है. होने के एक मजबूत प्रविष्टि संकेत है केवल उपयोगी है यदि आप एक ध्वनि जोखिम प्रबंधन रणनीति है.

विचारों को बंद और कुछ अतिरिक्त विचार

गर्भित अस्थिरता के साथ आप प्रदान करेगा बाजार का अनुमान कितना बाजार कदम होगा. ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव के वास्तविक अस्थिरता है कि अतीत में हुई. आम तौर पर, गर्भित अस्थिरता की तुलना में अधिक है ऐतिहासिक अस्थिरता.

उतार-चढ़ाव के लिए बड़ी कंपनियों मुद्रा बाजार में अपेक्षाकृत वश में करने के लिए अपेक्षाकृत व्यक्तिगत शेयरों, या वस्तुओं. शायद ही कभी करता है के लिए निहित अस्थिरता प्रमुख मुद्राओं की चाल से 15% से ऊपर है, लेकिन यह काफी आम है के लिए अलग-अलग कंपनियों के शेयरों । उतार-चढ़ाव पर एस&पी 500 सूचकांक में औसत से 14% के आसपास है, और देखा spikes के रूप में उच्च पर 48%. और अलग-अलग कंपनियों के शेयरों का अनुभव कर सकते हैं में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव की तुलना में सूचकांक.

गर्भित अस्थिरता मुद्रा के लिए पार आम तौर पर किया जाएगा की तुलना में अधिक गर्भित अस्थिरता की बड़ी कंपनियों. सबसे अस्थिर मुद्रा जोड़े कर रहे हैं जो विदेशी मुद्रा जोड़े हो सकता है उतार-चढ़ाव रहे हैं कि संख्या के रूप में चरम रूप में कुछ व्यक्तिगत शेयरों.

गर्भित अस्थिरता कर सकते हैं यह भी मदद से आप को मापने भावना. व्यापारियों सहयोगी होगा उच्च स्तर की गर्भित अस्थिरता, और भय के साथ कम स्तर के गर्भित अस्थिरता शालीनता के साथ. बाजार चरम पर आम तौर पर पाए जाते हैं जब भावना पर अपने उच्चतम या निम्नतम स्तर है । इस ज्ञान के साथ आप उपाय कर सकते हैं बाजार पल्स द्वारा gauging भावना का उपयोग गर्भित अस्थिरता के स्तर की है ।

रेखांकन द्वारा गर्भित और ऐतिहासिक अस्थिरता, आप को मापने का एक तरीका माना जाता है भविष्य की भावना के रूप में अच्छी तरह के रूप में वास्तविक ऐतिहासिक भावना. यह कर सकते हैं आप की अनुमति देगा देखने के लिए कैसे बाजार प्रतिक्रिया व्यक्त की है के बाद एक घटना या एक घटना से पहले हुई । आप उपयोग कर सकते हैं तकनीकी संकेतकों के एक नंबर में मदद करने के लिए गेज, जहां उतार-चढ़ाव जा रहा हो सकता है भविष्य में. को शामिल करके उतार-चढ़ाव में अपने व्यापार की योजना के साथ, आप कर सकते हैं बढ़ाने के अपने वापसी और ठीक धुन अपने जोखिम प्रबंधन तकनीक.

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